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子公司華安資本招聘衍生品交易崗
崗位職責(zé)：
1、獨(dú)立完成波動(dòng)率曲面建模及定價(jià)、詢報(bào)價(jià)工作；
2、管理衍生品交易簿，執(zhí)行動(dòng)態(tài)Delta對(duì)沖及組合優(yōu)化；
3、開發(fā)大宗商品、權(quán)益類場(chǎng)外衍生品對(duì)沖策略（如Gamma Scalping、波動(dòng)率套利等）；
4、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品收益增強(qiáng)方案（雪球、鳳凰、氣囊等）；
5、監(jiān)控希臘字母風(fēng)險(xiǎn)敞口（Delta/Gamma/Vega等），按照策略執(zhí)行對(duì)沖交易；
6、構(gòu)建壓力測(cè)試模型，評(píng)估極端市場(chǎng)沖擊下的組合韌性；
7、支持銷售團(tuán)隊(duì)完成客戶方案定價(jià)，為客戶提供套保策略參數(shù)校準(zhǔn)與動(dòng)態(tài)調(diào)整建議；
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
崗位要求
1、碩士及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、物理、金融工程、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上衍生品交易、量化對(duì)沖或做市經(jīng)驗(yàn)（期貨自營(yíng)、券商衍生品部、私募量化團(tuán)隊(duì)）；
3、熟悉場(chǎng)外期權(quán)定價(jià)模型（Black-Scholes、波動(dòng)率模型等）及校準(zhǔn)方法。
4、精通Python/MATLAB/C++ 至少一門；
5、深刻理解波動(dòng)率交易邏輯及衍生品希臘字母風(fēng)險(xiǎn)管理；
6、具備實(shí)盤對(duì)沖經(jīng)驗(yàn)，能快速響應(yīng)市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)整頭寸；
7、對(duì)波動(dòng)率套利策略有深入研究的人員優(yōu)先考慮。