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崗位職責(zé)： 1、深刻理解期權(quán)定價模型，負(fù)責(zé)開發(fā)期權(quán)量化交易策略，包括但不限于波動率交易、期權(quán)事件驅(qū)動策略、波動率曲面套利； 2、維護(hù)期權(quán)策略研究平臺，基于平臺進(jìn)行期權(quán)策略的開發(fā)與回測； 3、協(xié)助期權(quán)策略的實盤部署，跟蹤實盤表現(xiàn)，統(tǒng)計策略相關(guān)的各項指標(biāo)。 任職要求： 1、國內(nèi)外重點學(xué)校碩士及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、物理、計算機(jī)、金融工程等理工科類專業(yè)，或與數(shù)量分析、量化交易等高度相關(guān)的復(fù)合專業(yè)背景，有一年以上期權(quán)量化策略研究與開發(fā)經(jīng)歷者優(yōu)先； 2、熟悉各類期權(quán)定價模型和波動率預(yù)測模型，對期權(quán)基本屬性（希臘字母、隱含波動率、各類期權(quán)組合等）有較為深入的理解，有出色的編程能力； 3、有策略實盤交易經(jīng)驗者優(yōu)先； 4、有扎實的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計理論基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)有很強(qiáng)的敏感性，對量化投資有熱情，有志于在量化行業(yè)長期發(fā)展，具有團(tuán)隊協(xié)作精神。