技術(shù)要求:
1.熟悉股票、債券、外匯、期權(quán)等主要金融資產(chǎn)及其行生品的定價(jià)邏輯與估值流程;
2.熟練使用**QuantLib**或其他金融開源庫(kù)進(jìn)行定價(jià)建模,具備一定的二次開發(fā)能力;
3.掌握Python/C++/Java等至少一種語(yǔ)言,用于建模、數(shù)據(jù)處理或系統(tǒng)集成;
4.熟悉常見的金融工程方法,如Black-Scholes、樹模型、蒙特卡洛模擬、數(shù)值求解PDE等;
5.有較強(qiáng)的工程意識(shí),能與跨團(tuán)隊(duì)合作推進(jìn)模型上線與系統(tǒng)部署;
工作內(nèi)容:
負(fù)責(zé)公司量化風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引擎、全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)開發(fā);
關(guān)鍵考察點(diǎn):
1. 熟悉股票、債券、外匯、期權(quán)等主要金融資產(chǎn)及其行生品的定價(jià)邏輯與估值流程;
2.有金融工程背景,如Black-Scholes、樹模型、蒙特卡洛模擬、數(shù)值求解PDE等優(yōu)先